Haku
Viitteet 1-3 / 3
Velkakirjojen hinnoittelu arbitraasimallissa
(23.01.1991)
Bank of Finland Research Discussion Papers 3/1991
Bank of Finland Research Discussion Papers 3/1991
Tutkimuksessa tarkastellaan velkakirjan hinnan määräytymistä modernista portfolioteoriasta peräisin olevassa arbitraasikehikossa. Erityisesti käsitellään Coxin, Ingersollin ja Rossin (CIR) intertemporaalista hinnoittelumallia ...
Measuring the interest rate and exchange rate risk of a commercial bank's portfolio
(15.08.1990)
Bank of Finland Research Discussion Papers 17/1990
Bank of Finland Research Discussion Papers 17/1990
The Bank of Finland, in accordance with its regulations, is responsible for the stability of the financial markets. The main actors in the Finnish financial markets are fourteen authorized foreign,exchange banks. The Bank ...
Usean faktorin korkorakennemallit ja immunisaatio
(14.01.1991)
Bank of Finland Research Discussion Papers 1/1991
Bank of Finland Research Discussion Papers 1/1991
Tutkimuksessa tarkastellaan, miten joukkovelkakirjoihin sijoitettaessa voidaan erityyppisten korkorakennemallien avulla saavuttaa immunisaatio. Lähtökohtana on sijoittaja, joka sijoittaa ainoastaan luottoriskittömiin ja ...