Usean faktorin korkorakennemallit ja immunisaatio
Peltokangas, Risto (14.01.1991)
Numero
1/1991Julkaisija
Bank of FinlandSuomen Pankki
1991
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi:bof-201808011826Tiivistelmä
Tutkimuksessa tarkastellaan, miten joukkovelkakirjoihin sijoitettaessa voidaan erityyppisten korkorakennemallien avulla saavuttaa immunisaatio. Lähtökohtana on sijoittaja, joka sijoittaa ainoastaan luottoriskittömiin ja kiinteäkorkoisiin joukkovelkakirjoihin ja joka haluaa suojautua täydellisesti korkoriskiItä immunisaatiostrategialla.