Johdatus vektoriautoregressiivisiin malleihin
Starck, Christian (11.03.1988)
Numero
4/88Julkaisija
Suomen Pankki
1988
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023070479212Tiivistelmä
Vektoriautoregressiivinen (VAR) malli on ekonometrinen moniyhtälöaikasarjamalli, jossa jokaista selitettävää muuttujaa selittää omat sekä muiden selitettävien muuttujien viipeet. VAR-malleja on erittäin helppo rakentaa ja käyttää, ja niiden ennustekyky on yleensä vähintäänkin yhtä hyvä kuin suurten, kalliiden ja raskaskäyttöisten rakennemallien. Lisäksi VAR-malleilla on erinomainen kyky tuoda esille havaintoaineistossa olevat dynaamiset riippuvuudet ja häiriöiden välittyminen muuttujiin yli ajan. VAR- ja rakennemallimetodologia eroavat sen verran tosistaan, että lähestymistapoja on pidettävä toistensa komplementteina. Traditionaaliset VAR-mallit eivät pohjaudu niinkään kansantaloustieteen koulukuntiin kuin optimaaliseen informaation hyödyntämiseen objektiivisten tilastotieteellisten kriteerien mukaan, mutta myös koulukuntiin sitoutuneita VAR-malleja voidaan rakentaa. Myös eksogeenisia muuttujia, pitkän aikavälin taloudellisia tasapainoehtoja ja muutoksia yli ajan dynaamisissa riippuvuuksissa voidaan ottaa huomioon VAR-malleissa.