Der lagerteoretiska ansatsen till cash management och dess tillämpningsmöjligheter I företag

Abstract

I avhandlingen behandlas lagerteoretiska cash management-modeller. Dessa modellers egenskaper jämförs, och för deras tillämpningar i praktiken redogörs. De lagerteoretiska modellerna för likviditets hanteringen kan klassificeras i deterministiska och stokastiska modeller. Vid användning av modellerna brukar man vanligtvis strikt hålla fast just vid den process deterministisk eller stokastisk), som antas generera kassaflödet i den frågavarande modellformuleringen. I föreliggande studie har ett mera realistiskt angreppssätt än den strikta tudelningen utvecklats. Den centrala iden är att man godkänner att kassaflöden kan vara genererade avolika processer. Då kan man använda separata tillvägagångssätt för optimering av olika delar av kassan. Enligt simuleringsresultat, baserade på en kvantitativ modell, lönar det sig att dekomponera kassan för optimeringsändamål, om det finns betydelsefulla och separabla andelar genererade av olika slags processer.