Uusi stressitestikehikko suomalaisten pankkien vakavaraisuuden arviointiin

Abstract

Stressitestit ovat tärkeitä analyyttisia työkaluja, jotka mittaavat pankkien kykyä kestää erilaisia äkillisiä ja voimakkaita toimintaympäristön häiriöitä. Suomen Pankki ja Finanssivalvonta ovat kehittäneet yhteistyössä uuden stressitestikehikon, jolla voidaan aiempaa joustavammin testata ennakkoon pankkien tappionsietokykyä niissäkin tilanteissa, joissa erilaiset paikalliset järjestelmäriskit realisoituisivat. Työkalua voidaan hyödyntää myös esimerkiksi makrovakauspuskurien asettamisen yhteydessä.