Haku
Viitteet 1-5 / 5
Equity and interest rate models in long-term insurance simulations
(15.01.2008)
Vakuutussektorin tutkimukset 1
Vakuutussektorin tutkimukset 1
Raportissa tutustumme eräisiin yleisiin stokastisiin osake- ja korkomalleihin päähuomion ollessa pitkäntähtäimen simulaatioissa, jotka ovat tyypillistä mm. henki- ja eläkevakuuttamiselle. Pohdimme käytännön mallintamisen ...
Searching Guidelines for the Use of Internal Models in Insurance Company’s Risk and Capital Management
(24.06.2008)
Vakuutussektorin tutkimukset
Vakuutussektorin tutkimukset
In this paper, we explore critical aspects related to the use and development of internal models in insurance companies’ risk and capital management. Our aim is to find out how crucial the various risk factors of internal ...
Tilastolliset menetelmät vakuutusyhtiön riskienhallinnassa
(05.12.2007)
Vakuutussektorin tutkimukset
Vakuutussektorin tutkimukset
Tässä artikkelissa pyritään kuvaamaan yleistajuisesti tilastollisten menetelmien roolia vakuutusyhtiön riskienhallinnassa. Tarkastelukulmana on moderni riskienhallinta ja tilasto-tieteen suhde muihin kvantitatiivisiin ...
Internal models and arbitrage-free calibration
(15.06.2007)
Vakuutussektorin tutkimukset
Vakuutussektorin tutkimukset
There is a major trend in the insurance sector towards arbitrage-free valuation of insurance liabilities and assets. The assumption of no-arbitrage is fundamental in financial modelling. This paper surveys assumptions of ...
The long-term risk caused by the stock market bubble
(15.02.2008)
Vakuutussektorin tutkimukset
Vakuutussektorin tutkimukset
In this paper we quantify the risk caused by the crash of a pricing bubble in the US stock market by utilizing a recently introduced econometric bubble model. The skewness and kurtosis are shown to vary widely with the ...