Portfolio-optimoinnin suorittaminen "Salkku"- tietokoneohjelmalla

Tämän kirjoitelman tarkoituksena on opastaa portfolioteoriasta kiinnostuneita tutkijoita teorian tulosten empiirisessä hyödyntämisessä yksinkertaisen ATK-sovellutuksen avulla. Moderni portfolioteoria on ensi sijassa tullut tutuksi teoreettisista, yrityksen rahoitukseen liittyvistä tutkimuksista. Teorian avulla johdettujen tulosten käytäntöön soveltaminen on kuitenkin usein koettu vaikeaksi riittämättömien laskentarutiinien johdosta. Seuraavassa esiteltävää sovellusta voi käyttää apuna esimerkiksi järkevien valuuttasijoitussalkkujen ja/tai -velkasalkkujen etsimisessä.