Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • På svenska
    • In English
  • Suomeksi
  • På svenska
  • In English
  • Kirjaudu
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Näytä viite 
  •   Kaisu etusivu
  • Suomen Pankki
  • Bank of Finland Research Discussion Papers
  • Näytä viite
  •  
  • Suomen Pankki
  • Bank of Finland Research Discussion Papers
  • Näytä viite

Pankkiluottojen hinnoittelu vuosina 1987-1992 : Mikä meni vikaan?

Murto, Risto (31.03.1993)

Avaa tiedosto
sp_DP_1993_04.pdf (2.103Mt)
Lataukset: 

Murto, Risto

Julkaisusarja

Bank of Finland Research Discussion Papers

Numero

4/1993

Julkaisija

Bank of Finland

1993

Tekijänoikeudet
Näytä kaikki kuvailutiedot

Julkaisun pysyvä osoite on

https://urn.fi/URN:NBN:fi:bof-201501291034
Tiivistelmä
Työssä tutkitaan pankkiluottojen hinnoittelun vuosina 1987-1992. Perusaineistona on asiakaskohtainen otosaineisto säästöpankkien asiakkaista. Tutkittavaan periodiin sisältyvät sekä voimakkaan luottoekspansion kausi että pankkikriisin alkuvuodet.

Tulosten mukaan luoton sai halvalla suhteessa viitekorkoon, jos asiakas nosti sen korkeasuhdanteen huipussa, jos korkotaso oli alhainen ja jos se sidottiin pitkäaikaiseen markkinakorkoon. Myös luoton suuri koko on alentanut luoton marginaalia. Luotto kannatti nostaa pankista, jonka markkina-asema on vahva, jonka pääkonttorin sijaintikunta on maatalousvaltainen ja jonka pääkonttorin
sijaintikunnan kuntalaiset ovat varakkaita mitattuna talletukset/asukkaat-mittarilla.

Tutkittavaan aineistoon sisältyy tieto asiakkaan maksuhäiriöistä. Tämä mahdollistaa myös luottotappioriskin tarkastelun. Tulosten mukaan pankin olisi
pitänyt periä asiakkailtaan enemmän korkoa suhteessa viitekorkoon, jos lainalla oli henkilötakaus tai lainalla oli muu reaalikiinnitys kuin omakotitalokiinteistö. Nousukaudella ja korkealla korkotasolla myönnetyt luotot ovat olleet riskillisempiä kuin muut luotot. Myös suuri luoton koko nostaa todennäköisyyttä, että asiakkaalla on maksuhäiriöitä. Palkansaajien ja eläkeläisten lainat ovat olleet suhteellisesti riskittömämpiä kuin muiden sektoreiden luotot.

Nousukauden ja kovan luotonkasvun aikana marginaalien olisi pitänyt olla erittäin suuria, jotta kasvaneet luottotappioriskit olisi kompensoitu. Käytännössä olisi tarvittu asiakkaiden tarkempaa valikointia eli pankin itsensä suorittamaa luotonsäännöstelyä. Niiden kustannusten valossa, jota nykyisestä pankkikriisistä on tullut, ajatus aggressiivisesti luottoja markkinoivasta
pankinjohtajasta oli väärä.

Selaa kokoelmaa

NimekkeetTekijätJulkaisuvuodetJulkaisijatJEL-luokituksetSivukartta

Aineiston tallentajille

Kirjaudu sisäänRekisteröidy
Tietosuojaseloste
Saavutettavuusseloste
Suomen Pankin kirjasto
PL 160
00101 Helsinki
Puh. 09 183 2661
Sijainti: Rauhankatu 19, Helsinki

Palvelun tuottaja
Kansalliskirjasto