Basel III -uudistukset yhdenmukaistavat pankkien vakavaraisuuslaskentaa – sisäisiä malleja soveltavien suomalaisten pankkien pääomavaateiden arvioidaan kasvavan
Kiviniemi, Arttu; Lyly, Teemu; Halme, Tomi (19.03.2018)
Numero
31.12.2017Julkaisija
FinanssivalvontaFinansinspektionen
Financial Supervisory Authority
2017
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi:bof-201803201325Sisällysluettelo
Basel III -uudistukset lisäävät standardimenetelmien riskiperusteisuutta ja rajoittavat sisäisten mallien avulla saavutettuja pääomahyötyjä
Uudistusten taustalla riskipainotettujen erien perusteeton vaihtelu
Luottoriskin standardimenetelmän riskiperusteisuutta kohennetaan ja sisäisten mallien käyttöä rajoitetaan
Operatiivisen riskin uusi standardimenetelmä korvaa kaikki nykyiset laskentamenetelmät – sisäisten mallien käyttömahdollisuus poistetaan vastuun arvonoikaisuriskin osalta
Globaalin rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien pankkien omavaraisuusastevaadetta kiristetään
Sisäisten mallien avulla saavutettu pääomavaateen kevennys enintään 27,5 prosenttia suhteessa standardimenetelmiin
Uudistukset voimaan vuonna 2022 – riskipainotettujen erien alarajan voimaansaattamiselle viiden vuoden siirtymäjakso
Uudistusten vaikutukset eurooppalaisen pankkisektorin pääomavaateisiin globaalia keskitasoa suuremmat
Basel III -uudistusten vaikutus Suomen pankkisektorin vakavaraisuuteen voimakkaampi kuin EU-alueella keskimäärin
Uusien standardien arvioidaan heikentävän Suomen pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhdetta 3,9 prosenttiyksiköllä
Muiden uudistusten kuin RWA-lattian kokonaisvaikutus vähäinen
RWA-lattia vaikuttaa voimakkaimmin IRB-menetelmää soveltaviin pankkeihin, joilla on paljon yritys- tai asuntoluottoja
Suomen pankkisektorin vakavaraisuus pysyy uudistuksista huolimatta vahvana
Uudistusten taustalla riskipainotettujen erien perusteeton vaihtelu
Luottoriskin standardimenetelmän riskiperusteisuutta kohennetaan ja sisäisten mallien käyttöä rajoitetaan
Operatiivisen riskin uusi standardimenetelmä korvaa kaikki nykyiset laskentamenetelmät – sisäisten mallien käyttömahdollisuus poistetaan vastuun arvonoikaisuriskin osalta
Globaalin rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien pankkien omavaraisuusastevaadetta kiristetään
Sisäisten mallien avulla saavutettu pääomavaateen kevennys enintään 27,5 prosenttia suhteessa standardimenetelmiin
Uudistukset voimaan vuonna 2022 – riskipainotettujen erien alarajan voimaansaattamiselle viiden vuoden siirtymäjakso
Uudistusten vaikutukset eurooppalaisen pankkisektorin pääomavaateisiin globaalia keskitasoa suuremmat
Basel III -uudistusten vaikutus Suomen pankkisektorin vakavaraisuuteen voimakkaampi kuin EU-alueella keskimäärin
Uusien standardien arvioidaan heikentävän Suomen pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhdetta 3,9 prosenttiyksiköllä
Muiden uudistusten kuin RWA-lattian kokonaisvaikutus vähäinen
RWA-lattia vaikuttaa voimakkaimmin IRB-menetelmää soveltaviin pankkeihin, joilla on paljon yritys- tai asuntoluottoja
Suomen pankkisektorin vakavaraisuus pysyy uudistuksista huolimatta vahvana