Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • På svenska
    • In English
  • Suomeksi
  • På svenska
  • In English
  • Kirjaudu
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Näytä viite 
  •   Kaisu etusivu
  • Finanssivalvonta
  • Muut julkaisut
  • Näytä viite
  •  
  • Finanssivalvonta
  • Muut julkaisut
  • Näytä viite

Equity and interest rate models in long-term insurance simulations

Koskela, Laura; Ronkainen, Vesa; Puustelli, Anne (15.01.2008)

Avaa tiedosto
Vakuutussektorin_tutkimukset_2008TUT-Koskela_Ronkainen_Puustelli_2008.pdf (1.666Mt)
Lataukset: 

Koskela, Laura
Ronkainen, Vesa
Puustelli, Anne

Julkaisusarja

Vakuutussektorin tutkimukset

Numero

1

Julkaisija

Vakuutusvalvontavirasto
Försäkringsinspektionen
Insurance Supervisory Authority

2008

Tekijänoikeudet
Näytä kaikki kuvailutiedot

Julkaisun pysyvä osoite on

https://urn.fi/URN:NBN:fi:bof-201804111434
Tiivistelmä
Raportissa tutustumme eräisiin yleisiin stokastisiin osake- ja korkomalleihin päähuomion ollessa pitkäntähtäimen simulaatioissa, jotka ovat tyypillistä mm. henki- ja eläkevakuuttamiselle. Pohdimme käytännön mallintamisen eri vaiheita Solvenssi II -projektin sisäisten mallien näkökulmasta.
 
In this report we review and implement some commonly used stochastic models for equity prices and interest rates with a view to long-term simulations such as in life and pension insurance. We give practical details of the various modelling steps involved, and relate our discussion to the Solvency II project's internal models.
 
I denna rapport granskar och verkställer vi några allmänt tillämpade stokastiska modeller för aktiekapitalpriser och räntepriser med tanke på långfristig simuleringar, t.ex. inom liv- och pensionsförsäkringsbranschen. Vi framlägger praktiska detaljer av de olika stegen som ingår i modellskapandet och refererar i vår diskussion till de interna processerna inom Solvency II-projektet.
 

Selaa kokoelmaa

NimekkeetTekijätJulkaisuvuodetJulkaisijatJEL-luokituksetSivukartta

Aineiston tallentajille

Kirjaudu sisäänRekisteröidy
Tietosuojaseloste
Saavutettavuusseloste
Suomen Pankin kirjasto
PL 160
00101 Helsinki
Puh. 09 183 2661
Sijainti: Rauhankatu 19, Helsinki

Palvelun tuottaja
Kansalliskirjasto