Haku

According to EU legislation, the national authorities should use the principle of 'guided discretion' in setting the countercyclical capital buffer (CCB), which increases banks' resilience against systemic risk associated ...

We show that the out-of-sample forecast of the equity risk premium can be signi ficantly improved by taking into account the frequency-domain relationship between the equity risk premium and several potential predictors. ...

Talouden kasvun ja kehityksen myötä Kiina on noussut yhä tärkeämmäksi toimijaksi maailmantaloudessa, ja pitkällä tähtäimellä maan rahoitusmarkkinoiden avaamisen ja integroitumisen maailmanmarkkinoihin voidaan nähdä jatkuvan. ...

We show that the impact of government bailouts (liquidity injections) on a representative bank’s risk taking depends on the level of systematic risk of its loans portfolio. In a model where bank’s output follows a geometric ...

The Bank of Finland, in accordance with its regulations, is responsible for the stability of the financial markets. The main actors in the Finnish financial markets are fourteen authorized foreign,exchange banks. The Bank ...

Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen eli luontokato on rahoitusvakaudelle yhtä suuri ongelma kuin ilmastonmuutos. Rahoitusmarkkinaviranomaiset ja keskuspankit ovat aloittaneet luontokadon rahoitusriskien selvittämisen. ...

Suomessa uudistettiin vuonna 2022 makrovakauspolitiikkaa ohjaavia riskimittareita, jotka varoittavat pankkikriisin todennäköisyyden kasvusta. Mittareilla arvioidaan rahoitussyklin vaihetta ja havainnoidaan merkkejä syklin ...

Tässä tarkastellaan lyhyesti tehokkailla velkakirjamarkkinoilla sovellettavia sijoitusstrategioita korkoriskin hallinnan kannalta ja luokitellaan niitä aktiivinen-passiivinen ulottuvuudella. Sijoituksia tarkastellaan yhtenä ...

The aim of the survey was to compile a. comprehensive bibliography of relevant work that has been done in this area in recent years in different countries, particulary at central banks. I hope that it will be a guide to ...

Tutkimuksessa pyritään arvioimaan vaihtoehtoisia tapoja mitata joukkovelkakirjan korkoriskiä. Erityisesti käsitellään duraatioanalyysin käyttöä korkoriskin hallinnassa; yhtäältä verrataan erilaisia duraatiokäsitteitä ...